ВВП – это обучение

Валовый внутренний продукт (ВВП) – это не просто сухая экономическая статистика, отражающая объем произведенных товаров и услуг в стране. Это, в сущности, зеркало человеческого потенциала, где обучение играет ключевую роль. Почему? Потому что экономический рост напрямую зависит от знаний, навыков и инноваций, которые люди привносят в производство, науку и общество. Давайте разберемся, как обучение становится двигателем ВВП и почему инвестиции в образование – это инвестиции в будущее.

Знание – сила и цель действия

Экономическая теория должна строится на тех же универсальных принципах сохранения действия и энергии природы, давно известных в физике. Знание – это сила. Однако, как показывает опыт, экономистам до сих пор, в век информационных технологий, ядерной энергии и космических полетов, до сих пор не было понятно, как этот принцип должен применяться в экономике. Этот фундаментальный принцип природы проявляется в любых рациональных действиях человека, в основе которых лежит экономический расчет и когнитивное понимание того, как использовать знания, ограниченные ресурсы человека, такие как его время, энергия, материалы и сырье, чтобы приспособить их для
улучшения качества своей жизни и среды обитания.

Императив Канта

Императив Канта, или категорический императив, — это центральное понятие в этической философии Иммануила Канта, изложенное в его работе «Основы метафизики нравственности» (1785). Он представляет собой универсальный объективный моральный закон, который должен направлять действия человека независимо от личных желаний или обстоятельств. Такой закон — это субъективный принцип, которым человек руководствуется в своих действиях.

«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».

Его идея в том, чтобы проверить, может ли твоё намерение стать универсальным правилом, применимым ко всем людям без противоречий или вреда для общества. Например, если ты хочешь солгать, спроси: «Что, если бы все лгали всегда?» Это привело бы к разрушению доверия, а значит, ложь не может быть всеобщим законом. Другая важная формулировка:

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству — как в своём лице, так и в лице любого другого — как к цели и никогда только как к средству».

Люди не должны использоваться как инструменты для достижения твоих целей. Каждый использует свои частные и индивидуальные ресурсы, составляющее его производственный потенциал, intrinsic value (внутренней ценностью). Он использует и оплачивает ресурсы других с помощью созданной им стоимости. Если ты помогаешь члену общества, чтобы он чувствовал себя лучше (цель), а не только чтобы получить что-то взамен (средство), это соответствует императиву.
Если люд ради выгоды используют лживые номинальные деньги, которые не погашаются товаром, то доверие исчезнет, и ложь потеряет смысл как средство. Значит, это не морально.

Кант считал, что моральный закон рационален и обязателен для всех разумных существ, в отличие от гипотетических императивов, которые зависят от условий («если хочешь X, делай Y»). Категорический императив безусловен и автономен, исходя из разума, а не внешних авторитетов.

Цель и средства как универсальный закон действия

Что такое благополучие, чем оно достигается и как помогает нам постоянно улучшать свою жизнь и достигать прогресса?

Благополучие — это сумма всех рациональных действий людей, направленных на достижение их универсальных знаний и ценностей.

Согласно императиву Канта, субъективные ценности определяются объективными законами природы, которые независимы от нас. Макроэкономическая цель Q любого действия определяется как расход кинетической энергии K и времени t:
Q = ∫K×dt = ∫(MV²/2)×dt.

Рис 1. Количество ресурсов и полезности со временем

t (время)

Кинетическая энергия расхода денег, направленная на достижение цели Q, представляет собой выражение К = MV²/2, где V = dM/dt – скорость денег M. Используя уравнение обмена M×V = P×Q, находим, что Q = M, P = dQ/dt = dM/dt =V. В
уравнении обмена, Q – это ВВП, включая не только товары, услуги, налоги, но и активы, обязательства и ценные бумаги, в которые инвестируются сбережения. Таким образом, ВВП – это общая ценность, цель и сумма всего благосостояния общества.

Это сумма индивидуальных или микроцелей q =∑c×q, где каждая цель q = ∫(m×v²/2)×dt. Минимизируя Q, получаем, что P = C/Q и каждое p = c/q. Рассмотрим эти уравнения макроэкономической стоимости P и полезности (utility) Q: P = C/Q, где С – константа валютной денежной массы, а Q монетарный товарный эквивалент всех товаров, услуг, активов и обязательств, сумма которых представляет собой общее благосостояние государства или общества.Utility = С×Q = ∑c×q, где каждая цена или стоимость некоторого количества q любого товара, услуги, актива или обязательства определяется уравнением p =c/q.

Например, кривая полезной экономической стоимости для двух товаров, например, хлеба q₁ и воды q₂ собой гиперболу:

С = с₁×(q₁/Q)+ c₂×(q₂/Q).

Общая нормированная стоимость такой экономики будет составлять Q количества золота или C количества денег, так что цена с₁×q₁ + с₂×q₂ = С×Q = 1.

Как дать определение валютному номиналу?

Сумма ∑c×q равна количеству монетарного товара, такого как золото. Такой свободный от любых обязательств монетарный эквивалент, легально признанный всем миром, не исчезает и не потребляется. Поэтому он всегда может использоваться как универсальные деньги, после того, как государство даст с его помощью определение валютного
номинала С и признать его в качестве официального легального и конституционного тендера по любым обязательствам, частым и суверенным.
Например, пусть количество золота в экономике составляет 1000 тонн, а ее денежная масса – 1 триллион долларов. Тогда P = 1 трлн. долл./1000 тонн или 1 долл. = 1 мг. золота, а цена p каждого товара будет равна валюте с, поделенной на его количество q, например, кг: p = c/q = долл./кг. В этом случае, все количества товаров, услуг, активов и обязательств
можно будет легко выражать в весе золота, а вес золота в деньгах. При этом номинальное определение денег может гибко изменяться.
Стоимость экономики определяется скоростью производства денег в единицу времени, которая дается производной P = dQ/dt. Тогда, P = C/Q = dQ/dt.

Процентная ставка как рост скорость роста ВВП

Если определить процентную ставку R = dQ/Q, где dQ = R×Q – это приращение количества денег Q с постоянной ставкой R. Тогда количество денег Q₁ в момент времени 1 в зависимости от количества денег Q(0) в предыдущий момент времени 0 будет равно:

Q₁ = Q(0) + dQ = Q(0)×(1+R).

Q₂ = Q₁ + dQ = Q₁×(1+R) = Q(0)×(1+R)².

Q₃ = Q₂ + dQ = Q₂×(1+R) = Q(0)×(1+R)³.

…

Q_n = Q_n-1 + dQ = Q_n-1×(1+R) = Q(0)×(1+R)ⁿ.

Таким образом, мы видим, что количество денег Q растет по закону сложного процента. Пусть dQ = R×Q = P×T, где Т некоторый произвольный период времени, связанный с R. Непрерывный период времени t считать состоящим из n числа периодов времени T:

n= t/T. R = r/n, где r – процент роста Q за период времени t = n×T.

Поставляя эти соотношения в уравнение Q = Q(n) = Q(0)×(1+R)ⁿ, получим Q = Q(0)×(1+r/n)ⁿ. Используя предел при n стремящемуся к бесконечности (1+r/n)ⁿ = exp(r) = получим, что Q= Q(t) = Q(0)×exp(r) = Q(0)×exp(R×t/T).

Выражение Q(0)= Q/(1+R)ⁿ представляет собой текущую стоимость денег, а 1/(1+R)ⁿ – коэффициент дисконтирования для дискретных величин. Ему соответствует коэффициент дисконтирования exp(R×t/T) для непрерывных величин.

Это же уравнение экспоненциального роста количества товарных денег можно получить, интегрируя соотношение R×Q = T×dQ/dt.

Уравнение ВВП как функция знания или обучения

Воспользовавшись соотношениями P = C/Q, найдем, что P = [C/Q(0)]×exp(-R×t/T). Интегрируя Q = dQ/dt, получим:

Q = ∫P×dt=∫(C/Q(0)×exp(-R×t/T)×dt= [T×C/(R×Q(0)]×[1-exp(-R×t/T)]. Значение Q растет быстрее, чем меньше процентная ставка R.

Заменяя T/R на Q/P и С/P на Q, получим:

Q = (Q²/Q(0)×[1-exp(-R×t/T)].

Отсюда получаем, что Q = Q(0)/[1-exp(-R×t/T)] = Q(0)×exp(R×t/T)/[exp(R×t/T)-1]. В этом выражении, чем ниже ставка, тем быстрее стоимость стремится к своему пределу.

Q = Q(0) для больших значений t. Дисконтированное количество товаров, услуг, имущественных и финансовых активов и обязательств остается постоянным. Снижающееся со временем значение можно интерпретировать как закон уменьшающейся полезности с ростом количества товаров, услуг, активов и обязательств.

ВВП в стоимостном выражении P = C/Q = [C/Q(0)]×[1-exp(-R×t/T)]. В этом выражении, чем выше ставка, тем быстрее стоимость стремится к пределу и далее не растет. Эту модель можно интерпретировать, как снижение эффективности монетарного стимула в виде снижения ставки финансирования. Он приводит к росту ВВП только до определенного предела. Далее, ВВП в виде Q становится таким большим, что ведет к снижению его прироста dQ и снижению ставки R.

График этого уравнения ВВП в стоимостном выражении, известного как кривая обучения или знания, показан на рисунке 2.

Рис 2. ВВП в стоимостном выражении как кривая обучения

t (время)

Его стоимость – это в конечном итоге суммарная стоимость всех денежных обязательств и инструментов, например, гособлигаций и бондов, которые государство должно погашать золотом.

Товарные деньги – основа устойчивого развития

ВВП – это не просто цифры, это отражение того, как мы учимся, развиваемся и создаем. Знание и обучение в виде товарных денег — это основа ценовой стабильности, единства и конгруэнтности действий всех экономических индивидуальных и общественных целей и ценностей, направленных на создание и эквивалентный обмен стоимостью без обмана и легального грабежа.

Такая модель ВВП больше не скрывает важные факторы изменения, как писал Фридрих Хайек. В обществе, в котором деньги определены как товар, золото и серебро, каждый индивидуум объединён со всеми остальными истинными, а не лживыми и пустыми номинальными ценностями. Благодаря этому он может обмениваться, сохранять и создавать стоимость, внося свой вклад в общественное благо в обмен на товары и услуги, созданные другими. Товарные деньги позволяют сохранять и обмениваться объективной рыночной информацией, сбалансировать цены, расходы бюджета и налоги, экспорта и импорта, размеры частных и государственных долгов, сбережения и инвестиции. Общественно сохраняет, приумножает частую и общественную собственность, используя его для расчетов, инвестирования и обмена устойчивым образом, удовлетворяя текущие потребности не угрожая будущим.

The post ВВП – это сумма действия и обучения appeared first on Ekonomist.

Эта теория более подробно изложена в моей книге “Energy of Human Action” (Энергия человеческой деятельности).

В ней я показываю, как данный фундаментальный принцип сохранения природы, предложенный сначала умозрительно, а затем и более строго математически в трудах великих ученых, таких как Вильгельм Лейбниц, Пьер Луи Моро де Мопертюи и Леонард Эйлер, объясняет не только фундаментальные физические законы, но и законы экономики и информации.

Данный принцип объясняет экономику с точки зрения закона сохранения человеческой деятельности в виде произведенной им стоимости товарных денег, золота, которое никуда не исчезает, а только накапливается, так же, как и гигантская информация которую они выражают. Такие деньги являются эквивалентом средства и целей, достижение которых всегда требуют материального действия, или затраты энергии во времени.

Для изучения этой связи, рассмотрим прежде всего теорию процентной ставки.

Процентная ставка как макроэкономическая цена

Процентная ставка R, как известно из общей макроэкономической теории, определяется из макроэкономического баланса рыночного спроса и предложения на сбережение. Процентная ставка, сама является рыночной макроэкономической ценой, которая складывается под влиянием множества сил, влияющих на формирование макроэкономических цен. Все они складываются под влиянием всей совокупности микроэкономических цен, в зависимости от действий множества экономических агентов, покупателей и продавцов, инвесторов и сберегателей, которые в каждый момент времени ищут наилучшее применение своих ограниченных природных, трудовых, имущественных, финансовых и производственных ресурсов.

В этой связи, процентная ставка может рассматриваться как макроэкономическая квинтэссенция всех рыночных цен на товары, услуги и активы. Она является единственным в своем роде всеобъемлющим макроэкономическим ценовым сигналом, который включает в себя множество всех остальных цен.

В предыдущих своих статьях на сайте ekonomist.kz, я определил процентную ставку в математическом виде как приращение денег dQ к количеству денег, которые эквивалентны всему количеству товаров и услуг Q, когда-либо созданному экономикой и человеческим обществом:

R = dQ/Q

Поскольку дополнительная стоимость – это макроэкономический показатель, относящийся ко всему рынку, то Q здесь представляет совокупную добавленную стоимость в виде товаров и услуг, созданных и потраченных на потребление, производство или отложенных на сбережение, которое затем будет инвестировано через покупку долговых и долевых финансовых инструментов, акций и облигаций. Данный совокупный объем товарного производства равен предложению денежной массы M.

Q = Σс×q/С, где q – это количество различных товаров, услуг и финансовых инструментов, а постоянные с и С – микро и макроэкономические нормирующие или весовые константы, произведенные на количество товара, услуги или актива q.

В соответствии с данным мной в предыдущих статьях макроэкономическим определением цены или стоимости, P = dQ/dt, дополнительное приращение полезной стоимости равно dQ = P×dt.

dt – это период кредитования в данный момент времени. Он может быть заменен на любой нужный период времени Т.

P = Σp×q/Σс×q = Σp×q/Q – средневзвешенная цена или макроэкономический уровень или индекс цен всех товаров, услуг и финансовых инструментов.

С учетом этого, выражение для ставки процента примет следующий вид:

R = P×T/Q, где P – макроэкономический уровень цен, Т – произвольный период времени, в течении которого создается дополнительный объем стоимости в виде товаров и услуг dQ, а Q – объем сбережения в виде общего объема произведенных экономикой товаров и услуг, которые расходуются на производство, потребление и инвестирование.

Процентная ставка и энтропия

Исходя из формулы P = dQ/dt, мы можем выразить процентную ставку следующим образом:

R = P×T/Q = T×(dQ/dt)/Q = T×dln(Q)/dt.

Интегрируя это выражение по времени от 0 до t, считая, что R и T фиксированы, мы получаем следующее выражение для процентной ставки:

R = (T/t)×ln[Q/Q(0)], где lnx -это функция натурального логарифма x, с основанием в виде числа Эйлера e = 2.71…

Если t = n×T, где n – это число периодов с длительностью времени T, то R = (1/n)×ln[Q/Q(0)].

Эта формула математически эквивалента знаменитой формуле Людвига Больцмана энтропии S = k×lnW, где k – постоянная Больцмана, а W – вероятность образования определенной макроскопической конфигурации сложной системы или структуры, состоящей из множества образующих ее частей.

Процентная ставка и информация

Представленное выше выражение для процентной ставки R содержит макроэкономическое количество Q(t), состоящее из всего множества товаров, услуг и активов, образующих в каждый момент времени tэкономическую рыночную систему.

Отношение Q(t)/Q(0) можно разбить на цепь, состоящую из состояний системы в каждый из предыдущих моментов времени, вплоть до начального: t-1, t-2, t-3, … t₁, t₀ = 0:

Q(t)/Q(0) = [Q(t)/Q(t-1)]×[Q(t-1)/Q(t-2)]×[Q(t-2)/Q(t-3)]… ×[Q(1)/Q(0)].

Такая цепь, каждый множитель которой зависит от состояния предыдущего множителя, называется цепью Маркова.

Тогда R= (1/n)×ln[Q(t)/Q(0)] = (1/n)×∑ln[Q(i)/Q(i-1)], где знак суммирования растет от 1 до n.

Если натуральный ln[Q(i)/Q(i-1)] выразить через двоичный, то получим:

R = (1/n×log₂e)×∑log₂[Q(i)/Q(i-1)] = -(1/n×log₂e)×∑log₂[Q(i-1)/Q(i)]

Если обозначить каждое отношение Q(i-1)/Q(i) как вероятность W(i), которая всегда меньше или равна 1, то соотношение для процентной ставки R приобретен смысл формулы информации Клода Шеннона:

I = -∑p(i)×log₂W(i)

Данная формула имеет смыл количества информации в битах, которую несет с собой вся конфигурация Q(t), которая эволюционно образовалась из ее состояний в предыдущие моменты времени.

Поскольку каждое отношение Q(i-1)/Q(i) меньше или равно 1, что обусловлено ростом производства, его трудоемкости и стоимости, которые неизменно сопровождаются увеличением сложности и объема рыночной информации, то логарифм его по основанию 2 отрицателен, а сумма всех слагаемых с отрицательным знаком положительна и растет к каждым моментом времени.

Таким образом, значение R постоянно растет со временем и представляет собой рост информации. В физике такой рост информации имеет значение роста энтропии или стремления системы к своему наиболее вероятному состоянию или хаосу.

Рынок как квантовый компьютер

Многие шахматисты знают легенду о индийском факире, который попросил дать ему такое количество зерна, которое бы на каждой клетке шахматной доски увеличивалось вдвое:

2¹ + 2² + 2³ + … 2⁶⁴

Этого количество зерна оказалось невообразимо огромным.

Аналогично, можно показать, что количество товаров, услуг и активов также растет по такому же закону в зависимости от момента времени n:

Q(i) = Q(0)×2ⁱ

Здесь i = R×n×log₂e, е – постоянная Эйлера, R – процентная ставка, а n – это момент времени n.

Все количество товаров, услуг и активов, суммарно созданных человечеством, представляет собой гигантское число, аналогичное числу кубитов квантового компьютера. Рынок, состоящий из такого множества агентов, производящих, обменивающих и потребляющих все более сложные и ценные товары, услуги активы, эквивалентен в каждый момент времени гигантскому количеству сложной и разнообразной информации.

Если Q представляют собой конечное количество товарных денег, эквивалентных всему произведенному товарному производству человечества, то они являются квантовым носителем и накопителем всей этой огромной информации.

The post Закон роста рыночной информации appeared first on Ekonomist.

Ekonomist: Саян, что такое возобновляемые источники энергии и какие их виды имеются в Казахстане?

— ВИЭ – это источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов. ВИЭ включают в себя энергию солнечного излучения, ветра, гидродинамическую энергию воды, а также антропогенные источники первичных энергоресурсов — биомассу, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии.

Ekonomist: Какова доля ВИЭ в стране на сегодняшний день? Планировалось, что к концу 2020 года она составит 3%, к 2025 году – 6%, к 2030 году — 10%, а к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего энергопотребления.

— Казахстан добился цели, и к 2020 году доля ВИЭ в общем энергобалансе достигла 3%. Отрасль развивается достаточно динамично. В ней утверждается много проектов, требующих денежных вложений. В мае этого года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо добиться 15% доли ВИЭ к 2030 году, вместо 10%. Также он сказал, что необходимо уделять больше внимания увеличению казахстанского производства ВИЭ – от исследований, материалов, до средств генерации, ветровых турбин, солнечных панелей, генераторов и прочего электрооборудования. Но к сожалению отечественные проекты ВИЭ в основном развиваются на базе импортных технологий.

Ekonomist: Насколько цифры по достижению доли ВИЭ в Казахстане соответствуют реальности? Насколько осуществимы задуманные амбициозные цели?

— Вполне осуществимы. Поставленных целей можно быстро достичь, закупив иностранные турбины и солнечные панели. Вопрос заключается в эффективности их работы и быстроте окупаемости вложений. Насколько это будет выгодно потребителю, если инвестиции в ВИЭ будут осуществляться за счет населения и налогоплательщиков? А так как в Казахстане практически ничего не производится (в стране развиты аграрная и нефтяная отрасли, банковский сектор), то установленные тарифы смогут оплачивать лишь те, кто хорошо зарабатывает или имеет постоянное рабочее место в сырьевом и государственно-административном секторе.

Для превращения ВИЭ в отрасль мирового класса, где Казахстан располагает одним из лучших ветроэнергетических потенциалов, необходимо создание связанной с электроэнергетикой научно-исследовательской, промышленной и электротехнической индустрии и рабочих мест. Иначе Казахстан будет зависим от импортных технологий, а отечественные потребители будут продолжать субсидировать индустриально развитые страны. Все доходы от традиционных отраслей экономики Казахстана будут уходить на импорт средств генерации и оплату интеллектуального и физического труда иностранных разработчиков и производителей.

Для развития ВИЭ будет основой концепция низко-углеродной энергетики и стратегический документ об энергетике Казахстана. Считаю, что эти документы должны предусмотреть необходимость развития собственных производств и технологий, на как можно более полное раскрытие конкурентных и природных преимуществ и расширение отечественного содержания в развитии возобновляемых энергетических источников.

Ekonomist: Что необходимо предпринять для достижения нужных показателей?

— Для того чтобы позволить себе капитальные затраты, необходимо налаживать собственное производство. Только в этом случае осуществление поставленных амбициозных целей реально. Начать же делать первые шаги к созданию связанных отраслей производства генерации, нужно было еще задолго до 2017 года.

Например, наша компания «Эковатт» в 2011 году создала первый работающий прототип ветровой турбины мощностью — от 1 до 3 МВт. Она могла бы работать с полной нагрузкой 3-5 тысяч часов в год, но при этом быть вдовое дешевле в производстве, надежней в эксплуатации, удобнее в транспортировке и монтаже по сравнению с импортными турбинами. Производительность такой турбины выше на 20-30%. Ее можно установить в таких потенциально мощных энергетических участках, как Джунгарские ворота (на границе с Китаем), в Шелекском коридоре (под Алматы), в Ерейментау (между столицей Нур-Султан и городом Экибастуз), на участке Жузымдык (Туркестанская область) и Кордае (на границе между Казахстаном и Кыргызстаном). На этих участках ветер достаточно сильный и имеет только два противоположных или одно доминирующее направление, с разбросом около 15-30 градусов. В этих местах можно разместить тысячи ветровых турбин мощностью десятки тысяч мегаватт. Они генерировали бы объемы электроэнергии сравнимый с энергией, производимой с использованием ископаемого углеродного топлива.

Для успешного развития ВИЭ в Казахстане необходимо создать, протестировать и внедрить в массовое производство такую мощную ветроэнергетическую турбину, которая могла бы генерировать электроэнергию при всех скоростях ветра. Такую электроэнергию необходимо выдавать в энергетические сети, накапливать, не только с помощью аккумуляторов, но и в виде воды, поднятой из-под земли или вверх по течению рек перед плотинами ГЭС. Если при этом добиться более низкой стоимости такой турбины, по сравнению с импортными, то при большом объеме генерации электроэнергии она будет быстрее окупаться с большей экономической выгодой для Казахстана. В этом случае мы можем вообще отказаться от импорта иностранных ветровых турбин и вместо этого сконцентрировать ограниченные финансовые ресурсы на серийном производстве отечественных ветровых турбин и освоении с их помощью гигантского ветрового потенциала самых перспективных и выгодных участках страны.

Ekonomist: Что сдерживает рост рынка ВИЭ в Казахстане? Какие есть проблемы в этом секторе?

— Основная проблема энергетики Казахстана в том, что большой процент установленных мощностей генерации – это морально и физически устаревшие угольные электростанции еще советской постройки. Для производства электроэнергии из ВИЭ в стране есть «сырье», как природный энергоноситель, ветер и солнечное излучение, но нет массового производства средств генерации электроэнергии из них. Для того чтобы ветроэнергетика и ВИЭ стали конкурентно преимущественной отраслью экономики, необходимы не только лучшие условия в виде сырья и рынки сбыта, но и связанные с генерацией, транспортом и продажей электроэнергии отрасли, множество предприятий, объединенных в кластеры и создающие цепочку добавленной стоимости от исследования, проектирования до конечного продукта. Они могли бы делить между собой рынок, уменьшая при этом цену всех его комплектующих за счет увеличения масштабирования продукции. Образуя огромную отрасль, связанные в ней предприятия смогут удешевлять каждую свою составляющую конечного продукта за счет массовости. Благодаря кооперации производств цены будут снижаться, как на промежуточные изделия, так и на конечный продукт – электроэнергию. Но проблема в том, что отрасли, связанные с ВИЭ, как машиностроение и электротехническая промышленность, не развиты в Казахстане. Это становится препятствием для создания кластеров.

Поэтому требуются создание проектно-технической документации, испытания, внедрение ее в производство. Массовое серийное производство собственных ветровых турбин позволит создать новые рабочие места. Тогда мы могли бы меньше закупать ветряные установки заграницей за иностранную валюту или за деньги, привлеченные у международных банков и корпораций. Все это позволит создать новую отрасль промышленности в республике, быстрее и финансово-эффективнее достичь крупномасштабного производства электроэнергии из ВИЭ для внутреннего и внешнего рынков сбыта.

При наличии таких объемов «сырья» в виде энергетического потенциала, мы все еще не осознаем важности создавать массовое производство средств генерации электроэнергии. Это связано с недостатком компетентных управляющих и инженерных кадров, слабым развитием научных исследований в этих областях. В этом направлении необходимо создавать конструкторские бюро, проектные и научные институты. Отечественные корпорации, фонды и инвесторы, не имеющие научно-технического образования, высокомерно воротят нос от местных «кулибиных». В стране отсутствует база для проведения научно-исследовательских конструкторских разработок и проектирования в области ВИЭ, которую обещали создать на территории бывшей выставки ЭКПО-2017.

Ekonomist: Как увеличение доли ВИЭ отразиться на тарифах на электроэнергию?

— Все закупленные у западных производителей солнечные панели и ветровые турбины придется оплачивать потребителю по достаточно высоким ценам. На 2021 год установлены предельные тарифы для установок биоэнергии до 32,15 тенге за кВт-час, для ветровых установок 21,53 тенге за кВт-час, для солнечных — 16,96 тенге за кВт-час. Они выше тарифов, по которым продается электроэнергия угольных и газовых тепловых электростанций. В Алматы, к примеру, физические лица-потребители платят минимум 17,53 тенге за кВт-час. Тарифы на коммунальные затраты все время растут и становятся более высокими и для населения, и юридических лиц. И если все средства импортной генерации мы будет импортировать за валюту, опираясь на нестабильный курс тенге, то это напрямую отразиться на тарифах. Неизвестно, каким будет курс тенге в ближайшее и среднесрочное время. Стоимость ветровых турбин на мировом рынке, из расчета за один мегаватт установленной мощности, сейчас составляет $1,5-2,3 миллионов и около $1-1,5 миллионов для солнечных панелей. Эта цена не учитывает стоимость транспортировки и монтажа. Для удешевления стоимости, давно надо было сделать акцент на создание собственной отрасли, связанной с ВИЭ, обязать национальные компании, министерства и структуры, ответственным за развитие индустрии и инноваций вести научно-конструкторские и инженерные разработки в этой области.
Для снижения тарифов необходимо наладить производство средств генерации в Казахстане. Необходимо разработать такую ветроэнергетическую установка, стоимость которой была бы меньше, но, при этом, чтобы она была способна дольше работать непрерывно. Тогда она могла бы больше производить, и окупалась бы не при 20-30 тенге за кВт-час, а на уровне тарифов для физических потребителей традиционных угольных и газовых электростанций — за 12-17,53 тенге, или даже меньше.

Ekonomist: Почему инвестиции в ВИЭ пока не выглядят привлекательными? Как это влияет на стоимость зеленой энергетики?

— На этом рынке существуют валютные и финансовые риски, риски нестабильности цен. В условиях продолжающейся мировой беспрецедентной финансово-экономической неопределенности становится абсолютно невозможно планировать. В связи с нехваткой воды в Казахстане возникли проблемы в сельском хозяйстве и животноводстве. В прошлом году внешний долг РК достиг 90% от ВВП или $160 млрд.

При отсутствии собственного производства в Казахстане, кроме нефти, цены на сырье будут нестабильны, что повлечет за собой снижение валютной выручки. Если тратить ее не только на потребительские товары, но и на импорт средств генерации ВИЭ, то тенге будет дешеветь, а тарифы дорожать. Если наращивать мощности ВИЭ за счет импорта иностранного оборудования, то правительству, в виду отсутствия новых рабочих мест, доходов и роста тарифов, придется все больше субсидировать рост энергопотребления и покрывать убытки инвесторов и производителей-импортёров иностранного оборудования за счет экспорта сырья. Все проекты в этой отрасли могут оказаться под угрозой окупаемости из-за изменения экономической конъектуры, нестабильности цен, девальвации. Тогда инвесторы будут вынуждены корректировать свои планы или просить помощи у государства.

Все амбициозные цели развития ВИЭ, которые декларируются в Казахстане, рано или поздно окажутся недостижимыми. Поэтому необходимо снижать валютные риски, через снижение валютной составляющей стоимости установки мощностей, которая бы оплачивалась местным производителям и поставщикам за тенге.

Ekonomist: Как государство помогает развитию ВИЭ?

— Меры поддержки ВИЭ были давно предложены государством. В их числе были и субсидии, специальные тарифы, бесплатное приоритетное выделение земли, налоговые льготы, льготы по транспортировке и диспетчеризация электроэнергии. Тарифы сейчас устанавливаются в ходе аукционных торгов.

Однако в целом, можно сказать, что государственные меры помощи оставляют желать лучшего. Предложения компании «Эковатт» не известны или игнорируются правительством, несмотря ее участие в международной выставке ЭКПО-2017 «Энергия будущего». Больше внимания, даже на самом высоком уровне, в стране получили маломощные и дорогие вертикально-осевые ветряки, которые рассчитаны в лучшем случае на автономное электроснабжение отдельно стоящих зданий в степи или лесу. Инновационными у нас больше считаются ИТ-компании и финтех. Эти безусловно важные информационные технологии никак не решают проблем производства не только чистой энергии, но традиционных товаров массового потребления. Они больше направлены на быстрое обогащение в сфере банкинга и финансов.

Ekonomist: Каковы, по вашему мнению, предпосылки для развития ВИЭ в Казахстане?

— У нас огромный потенциал для развития ВИЭ, которому до сих пор не уделяется внимание. Упирается в то, что мы ничего не производим, а все инвестируем и субсидируем иностранных производителей. Собственное производство остается неразвитым, как и фондовый рынок. Большие предпосылки для развития генерации ветровой электроэнергии есть в Джунгарских воротах, Ерейментау, Шелекском коридоре. Имеются большие площади и резервы возобновляемой ветровой энергии, которые позволили бы диверсифицировать источники энергии, использовать ее для решения проблем водоснабжения, производства водорода и экспорта за рубеж.

Но они не получают более выгодного для экономики страны развития из-за неразвитости собственной промышленности и игнорирования инновационных предложений для рационального использования ВИЭ и водных ресурсов. Существует огромная проблема с квалифицированными научными и техническими кадрами в области энергетики. Старые специалисты уходят, новые находят себя в более модных, востребованных и хорошо финансируемых отраслях, или же вообще уезжают из страны и предпочитают не возвращаться в Казахстан.

Между тем, все больше обостряются проблемы, связанные с общей угрозой изменения климата Земли, потерей лесов и растительности, массовой гибелью животных и широкому распространению крупных пожаров и наводнений. Однако, ни в коем случае нельзя использовать экологические проблемы в односторонних политических и финансовых целях. Казахстан, который мог бы внести большой вклад в собственную энергонезависимость и устойчивое развитие всего мира, уже упустил много времени и потратил много денег на заведомо ненужные имиджевые и убыточные проекты.

Мария Галушко

The post Возобновляемые источники энергии в Казахстане: что мешает развитию отрасли appeared first on Ekonomist.

Рассмотрим прежде, что такое кредит и его источники.

Сбережение и кредит

Прежде всего необходимо уяснить, что является источником кредита.

Как известно из макроэкономики, сбережения в виде товарно-материальных и человеческих ресурсов, производящих продукцию и услуги, являются источником кредита и инвестиций. Сбережения являются остатком от национального дохода, созданного производством, после вычета расходов на текущее потребление и налоги. Это выражается в виде следующего уравнения для валового внутреннего продукта или ВВП, без учета экспорта и импорта:

GDP =S + C + T = C + G + I.

Здесь S – ресурсы, отложенные на сбережение, С – расходы частного сектора на потребление, T – расходы на оплату налогов, таможенных пошлин и прочих платежей в госбюджет, G – расходы госбюджета, I – расходы частного сектора на инвестиции. Необходимо пояснить, что потребление C экономически не имеет отличия и неотделимо от процесса производства. Мы потребляем, чтобы производить, и производим, чтобы потреблять.

Из этого равенства можно определить инвестиции:

I = S + T – G = S – (G – T) = S – BD.

BD = G – T – несбалансированный налогами и государственными доходами дефицит расходов бюджета.

Сбережения таким образом представляют свободные от долга денежные ресурсы или массу, обеспеченную реальными экономическими ресурсами, товарами и услугами, предоставление которых требует затрат времени и других разнообразных товаров и услуг.

Откуда появляются сбережения?

Источником сбережения является производство полезных товаров и услуг, имеющих стоимость использования, а также таких товаров, которые не имеют пользы, но могут использоваться для обмена или покупки на них других полезных товаров или услуг. Такие товары имеют стоимость обмена, эквивалентную стоимости использования товаров и услуг, которые они приобретают. Такие товары называются деньгами.

Любой производитель, создающий экономическую стоимость для общества, в виде денег или полезных товаров и услуг, таким образом создает сбережения. Производство стоимости требует затрат времени и усилий, т.е. физической энергии или работы. Заработанные средства от продажи стоимости потребителям образуют сбережения как отдельных индивидуумов, так и всего общества. Производитель таким образом является сберегателем и потребителем одновременно. Он обменивает посредством денег, заработанных от продажи своей произведенной продукции, как результат производительности своего производительного капитала, труда и времени, свой товар на товары других производителей.

Таким образом, еще раз мы приходим к заключению, что производство полезной продукции или товаров и услуг, удовлетворяющих разнообразные потребности общества, является источником сбережения.

Что такое кредит?

Кредит – это предоставление реальных и текущих товаров и услуг производителем, который отсрочит свое потребление на будущее делая сбережения. Сберегатель, откладывая свое потребление на будущее, имеет более низкую или менее срочную временную преференцию или склонность к потреблению и удовлетворению своих потребностей, по сравнению с заемщиком.

Именно предложение таких свободных от обременений денег, имеющих реальную покупательскую способность, представляет кредит.

Кредит по сути – это реальные или существующие в настоящее время товары и услуги. Кредит это не просто деньги, а экономическая стоимость или стоимость использования товаров и услуг, которые может приобрести заемщик благодаря деньгам кредитора. Именно сберегатель является истинным кредитором только потому, что он не тратит деньги и не реализует свое право на приобретение и немедленное потребление реальных товаров и услуг на будущее.

Что такое деньги?

Деньги – это универсальный обменный эквивалент всех товаров и услуг. Главная его характеристика – относительная или маржинальная устойчивость со временем и по отношению к прочим товарам и услугам. Как известно, стоимость или цена всякого товара или услуги уменьшается с ростом предложения. Деньги должны быть таким товаром, позволяющим рынку обмениваться своими продуктами, предложение которого практически стабильно по отношению к его существующему объему, и общее количество которого не уменьшается на потребление и производство, а только увеличивается со временем. В таком случае, такие товарные деньги представляют товарный эквивалент времени и всех прочих товаров и услуг, которые были произведены за этот период.

Если исходить из принципа сохранения действия, как эргодического инварианта в виде произведения работы и времени, введённого в моих предыдущих статьях, то деньги являются таким эргодическим инвариантом. Деньги представляют собой общее количество действия, совершенного физической системой, такой как человеческое общество. Оно представляет собой произведение всей физической энергии, потраченном обществом на совершение полезной работы в виде экономической стоимости, и времени, в течение которого оно было произведено.

Все физические процессы, в том числе экономические, происходят с изменением функции действия или затратой работы, или энергии, во реальном времени, в зависимости от временных предпочтений рыночных агентов.

Деньги – это не просто инструмент обмена, учета и сбережения. Главная роль денег, как отмечал еще Адам Смит – это сбережение усилий и времени, необходимых для создания товаров и услуг. Деньги позволяют увеличивать производительность путем разделения труда. Мы тратим деньги тогда, когда краткосрочные временные предпочтения потребления выше долгосрочных или сберегательных. Затрачивая деньги, мы приобретаем не сколько товар или услугу, а время, которое необходимо было бы для его создания с тем, чтобы сфокусировать свои ограниченные ресурсы на производстве и потреблении тех товаров и услуг, которые мы создаем более эффективно и профессионально.

Кроме функций обмена, деньги благодаря стабильности своей покупательской способности, являются средством сбережения. Так как их общий объем и стоимость обмена равна совокупной полезной стоимости общества, то деньги являются универсальной мерой стоимости и учета экономических ресурсов.

Таким общепризнанным универсальным эквивалентом общей товарной и полезной стоимости, созданным социумом за длительное время существования цивилизации, исторически является золото.

Золото и есть товарные деньги.

Что такое процент?

Кредит в сущности – это время, которое требуется для производства товаров и услуг. Это не просто деньги, а их покупательская способность, обеспеченная всеми прочими товарами и услугами. Сберегатель не тратя деньги, а отдавая их в кредит заемщику, предоставляет ему существующие в настоящий момент времени товары и услуги. Сберегатель отсрочивает свое потребление на будущее и отдает возможность потребить заемщику, потому что он имеет более срочную потребность для потребления и производства своей продукции. Взамен заемщик возвращает эти же товары и услуги с уплатой стоимости времени или процента, в течение которого он пользовался кредитом и деньгами сберегателя.

Как рассчитывается процент?

Определим процент как возврат или приращение полезной стоимости на единицу потраченной или инвестированной стоимости. Любые затраты на потребление и производство необходимы приводят к генерации дополнительной потребительской стоимости, если извлеченная полезная стоимость превышает затраты на ее приобретение. Эта дополнительная стоимость создается потребителем и производителем благодаря затратам на приобретение и потребление товаров и услуг.

Математически, в рамках формализма, введенного в предыдущих моих статьях на сайте ekonomist.kz, ставку такого возврата можно определить следующим образом:

R = dQ/Q.

Поскольку дополнительная стоимость – это макроэкономический показатель, относящийся ко всему рынку, то Q здесь представляет совокупную стоимость в виде товаров и услуг, созданных и потраченных на потребление, производство или отложенных на сбережение, которое затем будет инвестировано через покупку долговых и долевых финансовых инструментов, акций и облигаций. Данный совокупный объем товарного производства равен предложению денежной массы M.

Q = Σq, где q – это количество различных товаров, услуг и финансовых инструментов.

В соответствии с макроэкономическим определением цены или стоимости, P = dQ/dt, приращение полезной стоимости равно dQ = Pdt.

dt – это период кредитования в данный момент времени. Он может быть заменен на любой нужный период времени Т.

P = Σpq/Σq = Σpq/Q – средневзвешенная цена или макроэкономический уровень или индекс цен всех товаров, услуг и финансовых инструментов.

С учетом этого, выражение для ставки процента примет следующий вид:

R = P×T/Q, где P – макроэкономический уровень цен, Т – период времени, а Q – объем сбережения в виде общего объема произведенных экономикой товаров и услуг, которые расходуются на производство, потребление и инвестирование.

Ставка и преференция к потреблению

Если заменить Q на денежную массу M, то мы увидим, что ставка процента – это стоимость времени в единицах денег с покупательской способностью, определяемой спросом на деньги DM = 1/P:

R = T/(M×DM).

Произведение денежного предложения M и спроса на деньги DM равно их покупательской способности PPM:

PPM = M×DM.

Тогда R = T/PPM.

Таким образом, мы получили результат, что процентная ставка прямо пропорционально зависит от средневзвешенного уровня цен, а не от процента или темпа их изменения или инфляции. Процентная ставка также должна расти с увеличением срока инвестирования T. Это означает, что цена времени вырастает по мере роста периода кредитования, отражая уровень риска и неопределенности, связанного с инвестированием.

Отсюда очевидно, что ставка определяется временной преференцией к потреблению сберегателя в единицах покупательской способности его сбережения или капитала. Чем выше покупательская способность его капитала, тем менее срочно его преференция к потреблению, меньший спрос на деньги со стороны сберегателя. В этом случае сберегатель готов одолжить свои средства на более длительный срок и за более низкую стоимость или ставку.

С другой стороны, ставку можно определить как отношение спроса на товары и услуги к спросу на деньги или капитал:

R = P×T/Q = DG×T/DM, где DG = 1/Q – спрос на товары и услуги, DM = 1/P – спрос на деньги, позволяющий приобретать товары, услуги, оборудование, что определяет в совокупности средства потребления, производства и капитал.

Спрос на деньги DM = 1/P определяет временную преференцию потребления и спрос на товары и услуги:

• Если цены растут в результате сокращения предложения товаров и услуг, то спрос на деньги падает, а спрос на товары, услуги и потребление напротив растет, а значит и растут процентные ставки.
• Если цены падают с ростом предложения товаров и услуг, то спрос на деньги растет, поскольку растет их покупательская способность. Спрос на потребление товаров и услуг падает, падают ставки и увеличивается спрос на капитал.

Таким образом становится понятным, что ставка коррелирует с уровнем цен, как и объясняет это математически предлагаемая в данных статьях теория.

Эквивалентность стоимости обмена и стоимости использования

Выражение для процентной ставки можно переписать следующим образом:

Q/T = M/T = P/R.

Как было показано в предыдущих статьях, предложение совокупной денежной массы M, согласно закону рынка Сея, должно находиться в равновесии с предложением товарной массы и услуг Q и быть пропорциональна спросу на деньги 1/P производителей:

M = Q = Const/P.

Если учесть, что P = V эквивалентно уравнению dQ/dt = dM/dt.

V = dM/dt представляет собой денежный поток от реализации и обмена транзакционной стоимости денег на стоимость от использования, которую генерируют товары, услуги и финансовых инструменты.

Экономический смысл уравнения M/T = P/R в том, что оно показывает эквивалентность стоимости обмена или транзакционной стоимости денег и стоимости использования товаров, услуг и финансовых инструментов в виде денежных потоков, которые они генерируют, дисконтированной по рыночной ставке R:

M/T = P/R.

Это уравнение представляет собой уравнение неразрывности или непрерывности стоимости, когда текущая или настоящая стоимость дисконтируется по ставке, относящейся к периоду времени T.

Таким образом, очевидно, что вопреки мнению Джона М. Кейнса, процентная ставка кредита не является чисто монетарным явлением. Она зависит не от количества денег, а от их покупательской способности. Преференция ликвидности обусловлена временной преференцией по удовлетворению потребностей, которая зависит от текущего уровня цен.

Если вспомнить, что деньги имеют физически смысл действия или произведения работы и времени, то из этого уравнения очевидно, что цена имеет размерность действия, поделенного на время или имеет физическую размерность работы.

Макроэкономическое предложение

Уравнение для процентной ставки можно переписать как уравнение макроэкономического предложения:

P = Q×R/T = Q×R×f.

Здесь f = 1/T – частота обращения денег за период времени T.

Макроэкономическое предложение должно приходить в равновесие со спросом P = Const/Q только в том случае, если макроэкономическая ставка кредита R совпадает со ставкой предложения сбережения Q во времени, а не монетарной политикой центрального банка, которая определяется эмиссией и количеством денег и долга, создаваемых мультипликацией банковских депозитов из воздуха, необеспеченных товарами и услугами.

В свободной рыночной системе экономический рост имеет кумулятивный характер в согласии с «кривой обучения».

Ставка и парадокс Гибсона

Как показывает вышеприведенный математический формализм, процентная ставка зависит от уровня цен, а не быстроты или темпа их изменения или инфляции. Ставка не завит от количества денег и не коррелирует с уровнем инфляции, как утверждает количественная теория денег.

Именно эта закономерность была подтверждена эмпирическими данными или статистикой цен и ставок Великобритании за период с 1730 года, собранными и опубликованными английским экономистом Альфредом Гибсоном в 1923 году.

До Гибсона, Томас Тук в еще 1844 году впервые заметил, что уровень цен и номинальные процентные ставки были положительно коррелированы.

Данные Гибсона показаны на нижеследующих графиках показывают корреляцию общего уровня (индекса) оптовых цен и ставки долговых облигаций правительства Великобритании British Government Consols 2 ½%. 

Индекс оптовых цен и ставка долговых облигаций правительства Великобритании British Government Consols 2 ½%.

Показатель годовой инфляции и ставка долговых облигаций правительства Великобритании British Government Consols 2 ½%.

Джон М. Кейнс назвал выводы Гибсона непонятным и необъяснимым с точки зрения количественной теории денег парадоксом. Кейнс абсолютно не сомневался в данных Гибсона и заявил, что они являются «одним из полностью установленных эмпирических фактов во всей области количественной экономики».

Большинство экономистов забыли об этом феномене. Кейнс не смог дать ему удовлетворительное объяснение, назвав парадоксом. Ирвинг Фишер, основоположник количественной теории денег, также не смог разрешить задачу, а Милтон Фридман заявил: «Парадокс Гибсона остается эмпирическим феноменом без теоретического объяснения».

Данные Гибсона относятся к периоду, когда фунт стерлингов Великобритании был определен через золото.

Возникает вопрос, обусловлены ли эмпирические наблюдения только монетарным режимом золотого стандарта и не могут являться следствием общей последовательной теории?

На приведенных далее графиках можно видеть, что такая корреляция цен и ставок наблюдается до сих пор в полном соответствии с экономической моделью, предложенной автором в данной и предыдущих статьях.

При этом золото и его цена продолжают играть роль стандарта или общего знаменателя стоимости, как для товаров, так и для цен акций или недвижимости.

Ставка государственных облигаций, таких как трежерис США, изменяется обратно пропорционально их рыночной цене. Чем ниже спрос на финансовые инструменты, товарные активы или недвижимость, тем выше спрос на более безопасные казначейские облигации, тем выше их цена и ниже их ставка.

Однако в случае, если ставки казначейских облигаций слишком низки, то возрастает спрос на золото, которое не приносит никакого процентного дохода. Таким образом, оказывается, что ставка казначейских облигаций обратна пропорциональна биржевой цене на золото.

Эти выводы находятся в полном соответствии с предложенной выше теорией ставки.

Золото – теневой стандарт стоимости и средство сбережения

Предположим, что часть совокупного общественного производства в виде товарных сбережений и услуг Q эквивалентного денежной массе M, вместо извлечения полезной стоимости использования посредством потребления, покупки недвижимости и финансовых инструментов, направляется на покупку некоторого запаса золота физической массой Z по биржевой цене Pg.Стоимость этой денежной массы, которая конвертируется на покупку данного физического объема золота по биржевым ценам, согласно уравнению обмена и эквивалентности обменной стоимости и стоимости использования, является альтернативной opportunity cost стоимости использования потребления и инвестирования в финансовые инструменты.

В этом случае превалирующие рыночные ставки в форме ставки казначейских облигаций R должны будут коррелироваться с индексом цен, периодом временем T, за который они наблюдаются, и денежной массой M следующим образом:

R = P×T/M = P×T/(Pg×Z), где M = Pg×Z.

Здесь Pg – биржевая цена золота, Z – его запасы, торгуемые по этой цене.

Если предположить, что отношение времени T к объему реализованного на рынке за этот период золота Z примерно постоянно и равно темпу добычи и предложению золота на рынке, то мы получим, что рыночные ставки, представленные ставкой казначейских обязательств, ведут себя в полном соответствии с этой формулой.

Это демонстрируется прилагаемыми графиками корреляции ставки годовых казначейских облигаций США и различных биржевых индексов цен, таких как индекс товаров, недвижимости, а также индекс цен акций Dow Jones Industrial Average, поделенных на биржевую цену золота.

График ставки годовых облигаций казначейства США и S&P GSCI Commodity Index (GNX), поделенный на спотовую цену золота и ставку годовых облигаций казначейства США.

График ставки годовых облигаций казначейства США и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX), поделенный на спотовую цену золота и ставку годовых облигаций казначейства США.

График ставки годовых облигаций казначейства США и Dow Jones Industrial Average (DJITR), поделенный на спотовую цену золота и ставку годовых облигаций казначейства США.

Эти данные показывают, что золото все еще остается общим знаменателем или единицей измерения всех цен. Несмотря на то, что ни одна из мировых валют не имеет товарного определённая через физический вес золота, оно все равно играет роль теневого  стандарта стоимости и единицы учета. Цена золота всегда растет обратно пропорционально ставке вознаграждения по казначейским и государственным облигациям: чем ниже такая ставка, тем выше цена облигаций, и выше цена золота, поскольку спрос на него растет, если облигации платят все меньше вознаграждения и не компенсируют рост цен и инфляции. Золото таким образом, несмотря на то, что оно не имеет юридически статуса платежного средства, все равно является альтернативным физическим средством сбережения и учета.

The post Что такое кредит и процентная ставка? appeared first on Ekonomist.

Принцип наименьшего действия или эргодического инварианта

Этот принцип утверждает, что законы Природы могут быть получены в форме эргодического инварианта, (греч. έργον ergon «работа», όδος hodos «путь»), или условия сохранения и неизменности действия или произведения энергии, затраченной на совершение работы, и времени. Поскольку экономические обмены есть результат физических действий, то этот принцип, должен быть без исключения применим как ко всей рыночной или экономической системе в целом, так и ко всем отдельным ее частям, которые она составляет.

Все физические процессы, в том числе экономические, происходят с изменением функции действия или затратой работы, или энергии, во реальном времени, в зависимости от временных предпочтений рыночных агентов.

Деньги – это не просто инструмент обмена, учета и сбережения. Главная роль денег, как отмечал еще Адам Смит – это сбережение усилий и времени, необходимых для создания товаров и услуг. Деньги позволяют увеличивать производительность путем разделения труда. Мы тратим деньги тогда, когда краткосрочные временные предпочтения потребления выше долгосрочных или сберегательных. Затрачивая деньги, мы приобретаем не сколько товар или услугу, а время, которое необходимо было бы для его создания с тем, чтобы сфокусировать свои ограниченные ресурсы на производстве и потреблении тех товаров и услуг, которые мы создаем более эффективно и профессионально.

Как утверждали многие классики экономики, все экономические блага и ресурсы требуют для своего создания целенаправленного труда человека, т.е. работы или затраты его физической энергии и времени.

Принцип наименьшего действия позволяет сформулировать законы экономики в виде рациональных и минимально достаточных действий, позволяющих достигать поставленные цели с затратой необходимого и достаточного количества ресурсов и времени, оптимально используя свою энергию, ограниченные ресурсы и время, увеличивая производительность, отдачу на затраты и повышая уровень благосостояния.

Элегантность и мощь этого принципа одинаково справедлива как для целой системы, так и для всех составляющих его частей. Он позволяет ввести в экономику ресурсные постоянные работы и времени, т.е. действия и сформулировать с их помощью устойчивые закономерности, связывающие различные агрегированные макро и микроэкономические параметры.

Для этого, необходимо дать определение экономики, как науки о рациональном и целенаправленном человеческом действии.

Австрийская школа экономики. Экономика – наука о рациональном человеческом действии.

Действие не является чуждым для экономики понятием. Оно было ведено в экономику австрийским экономистом Карлом Менгером, одним из авторов маржинальной революции, т.е. теории маржинальной стоимости и основоположником австрийской школы экономики. Следуя идеям Канта, Менгер считал, что между социальными и естественными науками нет качественной разницы, кроме той, что социальные науки изучают поведение и мотивы человека, а естественные – свойства материи и законы ее движения. Человек и социум, будучи частью материального мира, должны подчиняться тем же фундаментальным законам сохранения, которые справедливы не только на Земле, но и во Вселенной.

Менгер считал, что в области общественных наук точное теоретическое исследование направлено на то, чтобы свести человеческие явления к их наиболее простому, но в то же время неделимому интегральному элементу, индивидууму или человеку. Именно потому, что индивид является самым простым и во многих отношениях самым неразрушимым элементом всех социальных явлений, все теоретические исследования должны использовать его в качестве отправного точки.

«Человек сам, есть начало и конец каждой экономики», — говорил он.

Менгер сравнивает то, что он называет «органическими» институтами, возникающими снизу вверх, в отличие от «прагматичных». Прагматические институты представляют собой правила и нормы поведения, которые являются продуктом согласованных и спланированных коллективных действий. созданных принуждением закона и навязанных с верха социально-общественной иерархии вниз до уровня малых ячеек общества и индивидуума. Они являются результатом сознательно разработанного дизайна одним или несколькими людьми. И наоборот, органические институты являются непреднамеренным, побочным или стихийным продуктом индивидуальных действий, направленных на достижение его конкретных целей с помощью средств или ресурсов, которыми он располагает. Другими словами, органическое учреждение — это неожиданное, даже нежелательное (коллективное) социальное следствие, которое является результатом действий, предпринятых несколькими людьми. По Менгеру, многочисленные социальные явления возникают в результате этого типа процесса: закон, язык, рынки и деньги — все это примеры в какой-то мере частично органических институтов.

Подобно взглядам шотландских мыслителей эпохи просвещения, Дэвиду Юму и Адаму Смиту, Менгер придерживался теории естественного, органического или эволюционного возникновения институтов общественного порядка, обмена и анализа в результате действия «невидимой руки рынка», направляющей людей, действующих в собственных интересах.

Следуя идеям Менгера, австрийский экономист Людвиг Мизес дал определение экономики, как о праксиологии, или науке о целенаправленном человеческом действии и человеческой деятельности.

Людвиг фон Мизес стремился на основе идей Менгера установить точные законы человеческой деятельности. Фридрих фон Хайек систематизировал идеи органического естественного развития экономики и возникновение институтов через понятие «стихийного порядка». Он также защищал теорию о том, что большинство человеческих институтов, зародились как непреднамеренный продукт децентрализованного коллективного целого, состоящего из действий множества индивидуумов.

Действие в экономике

Экономически действие можно представить так же, как и в физике, как произведение кинетической энергии или энергии движения, и времени. Роль энергии движения можно представить в форме энергии оборота денег, т.е. произведения денежной массы на квадрат скорости денежного оборота, поделенное на 2:

Энергия оборота денег = денежная масса×(скорость денег)²/2.

К = mv²/2, где m – количество или масса денег, а v – скорость их оборота. Как известно, оба этих параметра хорошо известны в экономике и эконометрике. При этом деньги физически могут находится в покое, а их оборот представляет собой обращение прав собственности, процессы обращения денег для сбережения, инвестирования, производства и потребления экономических ресурсов.

Данное определение энергии движения денег одинаково применимо как в микроэкономическом, так и в агрегированном, макроэкономическом виде:

E = MV²/2 = Σmv².

Здесь V = Σmv/Σm означает макроэкономический показатель скорости оборота или движения денег. Ее можно представить как скорость движения точки, находящейся в центре тяжести системы с общей денежной массой M = Σm, состоящих из множества масс m.

Это означает, что скорость кинетическая энергия макросистемы равна сумме кинетических энергий составляющих ее масс, а скорость обращения всей денежной массы равна скорости движения ее центра массы.

Теперь можно показать, как вышеуказанный эргодический принцип действия формулируется в экономике.

Действие макросистемы за произвольный период времени можно определить как интеграл по времени энергии макросистемы:

S = ∫Edt = ∫(MV²/2)dt.

Условие минимальности действия имеет вид хорошо известного эргодического или вариационного принципа:

δS = 0.

Воспользовавшись найденными в предыдущей части статьи уравнениями эквивалентности денег, товаров и услуг в макро и микроэкономической форме, M = Q = Σm = Σq, P = dQ/dt = dM/dt = V, преобразуем функцию действия следующим образом:

S(Q) = ∫MV²dt = ∫PQVdt = ∫PQVdt = ∫PQdM = ∫PQdQ.

Необходимо отменить, что мы не делали никаких предположений о природе q. Здесь q может быть как количеством товаров и услуг, так и различных финансовых активов, таких как долевые и долговые финансовые инструменты, акции и облигации.

На рисунке действие S(Q) представлено желтой линией.

Необходимо отметить, что операции дифференцирования и дифференциалы dM, dQ, dt мы считаем бесконечно малыми, насколько это можно представить практически, по сравнению с большими величинами M, Q, P и V.

Теперь представим, что вместо функции общего количества товаров и услуг Q мы имеем некоторое измененное их количество Q + δQ. Это изменение или вариация δQ представляет собой такую малую величину, что ее квадрат практически равен нулю.

Тогда функция действия также изменится: S(Q + δQ) = S(Q) + δS. На рисунке варьированное действие представлено черной линией.

Вариация или изменение действия будет представлять собой разницу δS = S(Q+δQ) – S(Q).

Функция агрегированного уровня цен P(Q) также изменится соответствующим образом на P + δP.

Тогда, δS = ∫[(P + δP)(Q + δQ) – PQ]dQ = ∫(PQ + PδQ + QδP + δPδQ – PQ]dQ = ∫δ(PQ)dQ.

Здесь мы пренебрегли произведением δPδQ двух переменных малого порядка.

Отсюда, условие δS = 0 приводит к тому, что δ(PQ) = 0 или что PQ = C = Const.

Следовательно, P = C/Q.

Эта формула представляет ни что иное, как закон рынка Жана-Батиста Сея маржинальной стоимости или равенства предложения P и спроса С/Q в макроэкономическом виде.

С другой стороны, как мы показали Q = M или предложение денег всегда в данный момент находится в состоянии динамического равновесия с предложением товаров и услуг.

Приравнивая Q = C/P = M, мы получаем закон равновесия спроса на деньги DM = С/P = М, как функции их покупательской способности (purchasing power of money, PPM = C/P), обратной общему уровню цен, и предложения денег M.

Отсюда также можно видеть, что спрос на деньги DM = C/M = С/Q, всегда равен агрегированному спросу С/Q, который в свою очередь находится в равновесии с товарным предложением и производством P = dQ/dt, генерирующем расход или оборот денег V = dM/dt.

Эти простые формулы, выведенные строго математически из фундаментальных принципов сохранения, доказывают правоту классической экономики и развенчивают миф всей количественной теории денег. Их смысл в том, что каждый товар и услуга, а не деньги, являются средством оплаты. Предложение денег всегда достаточно и сбалансировано спросом на них. Спрос существует не благодаря деньгам, а предложению. И наоборот: чем меньше предложения, тем выше спрос и цена, что ведет к стимулированию и созданию предложения.

P = dQ/dt – суммарное или агрегированное макроэкономическое товарное предложение или производительность равны спросу на товары и услуги. Закон маржинальной стоимости. Предложение товаров и услуг равно денежному предложению.

Если М растет, то падает спрос на деньги и предложение товара за деньги, а следовательно, падает скорость обращения денег.

Микроэкономический закон спроса и предложения

Законы микроэкономики можно вывести аналогично их вышеприведенному макроэкономическому выводу.

Поскольку согласно теореме Кенига агрегированная кинетическая энергия K равна сумме кинетических энергий всех составляющих ее отдельных частей с массами денег m и их скоростями v, т.е. K = MV²/2 = Σk = Σmv²/2, то функция действия S = ∫(MV²/2)dt также оказывается аддитивной:

S = ∫(Σmv²/2)dt = Σs, где s = ∫(mv²/2)dt – функция индивидуального действия.

Принимая во внимание предыдущий вывод, можно показать, что каждая функция действия s = (mv²/2)dt независимых друг от друга переменных p и q также подчиняется следующему равенству:

s = ∫pqdq.

Поскольку вариация δS = 0, то вариация каждой отдельной и независимой функции действия s, в сумме ее составляющей, также должна быть равна нулю:

δs= 0.

Т.е. не только S = C = Const, но и все ее составляющие s = c = const. Экономически это означает, что общая ресурсная постоянная действия в виде расхода работы и времени равна сумме аналогичных индивидуальных ресурсных постоянных:

S = Σs = Σconst = Const.

Тогда δs = δ∫pqdq = 0 и δ(pq) = o, а следовательно, p = c/q, где с = const.

Таким образом, мы можем убедиться, что законы спроса и предложения рынка Сея справедливы не только в микроэкономике, но и в макроэкономическом или агрегированном виде. И наоборот, их макроэкономическая форма справедлива поскольку она обусловлена формой их микроэкономических составлявших.

Трудовая теория стоимости, человеческий капитал и марксистская теория эксплуатации

Если проинтегрировать микроэкономическое уравнение p = dq/dt = с/q, то пренебрегая начальными постоянными, получим, что q² = Аq/p = Вt. Где А и B – произвольные константы.

Отсюда следует, что предложение товаров и услуг всегда требует и содержит в себе время или абсорбированные трудовые издержки:

q = Bpt/A = Const pt.

Таким образом, это уравнение можно считать доказательством трудовой теории стоимости Адама Смита.

Цена p здесь играет роль не только стоимости, но и любого производительного актива, в том числе человека или работника.

Это означает, что работник также является производителем или капиталистом, использующим свои средства производства или человеческий капитал по конверсии своего времени для создания стоимости в виде полезных и востребованных на рынке товаров, и услуг q.

Работник получает не зарплату, а выручку от продажи своего времени или труда. Он конкурирует на рынке с остальными работниками.

Таким образом, марксистская теория об эксплуатации труда оказывается мифом.

Валовый внутренний продукт (ВВП)

d(PQ)/dt = 0 является истинным макроэкономическим тождеством. В виду общности и абстрактности этого уравнения, оно может распространяться как на реальные физические товары и услуги, так и на финансовые активы и инструменты.

Если считать произведение pq = m и PQ = M = Σpq = Σm, то этот расширенный закон рынка Сея является ничем иным, как уравнением ВВП или валового внутреннего продукта.

Как известно, ВВП представляет собой агрегированную сумму всех расходов в экономике, а именно на сумму расходов или оттоков денег бюджета G, частного потребления C, частых инвестиций I, расходов на создание товаров и услуг экспорта E и импорта М:

ВВП = G + C + I +E – M.

Эти расходы по цели делятся на потребление C, налоги T и сбережение S.

Приравнивая эти суммы получаем, что изменение всех денег остается равным нулю:

G + C + I +E – M = C + T + S,

и

ΔM = (G-T) + (I-S) + (E – I) = 0.

Это уравнение эквивалентно уравнению d(PQ)/dt = dM/dt = 0.

Т.е. деньги и товары не появляются из ничего, ex nihil, и что в экономике нет экстерналий или внешних неограниченных ресурсов. В экономике нет ничего бесплатного, или in economics there is no free lunch.

Экономический смысл выведенного выше уравнения P = dQ/dt = dM/dt в том, что оно означает эквивалентность источников производства и расходов по категориям агрегированных затрат. Сбережение – это средства, отложенные на будущее потребление и инвестирование.

Эффект Кантильона и золотое правило Фридмана

Поскольку согласно уравнению обмена PQ = MV, PQ = Сonst, то и MV = Const.

Последнее уравнение математически эквивалентно второму закону Ньютона сохранения импульса изолированного тела или замкнутой системы, состоящей из множества тел, которое не взаимодействует с внешними телами и системами, оказывающими на него силу F.

Если бы такое взаимодействие имело место, то мы бы получили всем известный второй закон Ньютона:

d(MV)/dt = F.

Поскольку PQ = MV = Сonst, то, следовательно, d(MV)/dt = d(PQ)/dt.

Дифференцируя по частям это уравнение получаем:

VdM/dt + MdV/dt = QdP/dt + PdQ/dt, и

dM/M = dQ/Q + dP/P — dV/V.

Эффект Кантильона объясняет, как изменения в предложении денег в экономике могут влиять на цены различных товаров в разных пропорциях. Это связано с тем, что реальная покупательская способность отдельных лиц не зависит равномерно от изменений в денежной массе. Теория была предложена Ричардом Кантильоном, в противовес теории грубого количества денег Джона Локка, согласно которой на цены всех товаров изменяются одинаково или пропорционально изменению денежной массы.

Именно Кантильон выдвинул идею, что такое неодинаковое или дифференциальное влияние изменения денежной массы на цены приводит к бумам и спадам в экономике.

Действительно, мы видим, что dM/M ≠ dP/P.

Допустим, что общее количество товаров, услуг и финансовых активов можно разделить на Qr, которые отражаются в ВВП, и на Qf, которые представляют количество долговых и долевых финансовых инструментов:

Q = Qr + Qf.

Тогда увеличение денежной массы может быть обусловлено товарным производством и эмиссий денег для покупки долговых и долевых финансовых инструментов.

dM/M = dQr/Q + dQf/Q+ dP/P – dV/V.

Здесь P = Σpq/Q – это общий уровень как реальных отражаемых в ВВП услуг и товаров, так и финансовых.

Скорость оборота денег как мы видели, V = Σmv/M.

Разделим уровень цен на реальный, учитываемый в ВВП, и на финансовый: P = Pr + Pf.

Тогда dP/P = dPr/[Q(Pr + Pf)]+ dPf/[Q(Pr + Pf)] = Δ Цены товаров и услуг (инфляция) + Δ Цены финансовых активов.

dQr/Q можно обозначить как рост ВВП или ΔВВП.

Отсюда видим, что золотое правило Фридмана не соблюдается, т.е. dM/M ≠ΔВВП + ΔИнфляция.

Приращение денежной массы может идти как на увеличение инфляции или рост цен товаров и услуг, так и на рост цен финансовых активов.

Именно эффекту Кантильона мы обязаны экономическим циклам. В их основе лежит неравномерный рост цен на различные активы в следствии неравномерности концентрации или центра тяжести денег и смещения скорости их обращения между разными классами товаров и активов.

Статистический показатель инфляции не отражают всей полноты, сложности и постоянной изменчивости цен. Он является произвольно манипулируемым, ретроспективным, а не перспективным индикатором, а потому не может служить точным рыночным сигналом, пригодным для регулирования денежной массы и центрального планового дирижирования всем огромным и многообразным экономическим организмом.

Агрегированные показатели ВВП основаны на расходах денег и долга, не обеспеченных товарными сбережениями. Поэтому рост ВВП не может показать, насколько он устойчив. Долги, которые сне обеспечены товарным сбережением, обычно становятся не окупаемыми.

Таким образом, макроэкономические агрегированные показатели скрывают внутреннюю динамику цен, структуру производства и важные факторы изменения, как отмечал Фридрих Хайек.

The post Что такое экономика с точки зрения физики? Часть 2. appeared first on Ekonomist.

Экономику можно определить как науку о рациональном человеческом действии и поведении, направленном на достижение желаемых экономических целей с наименьшими затратами ограниченных средств или ресурсов. Ее часто считают «мрачным», трудным предметом. Что неудивительно, поскольку экономика является полем битвы идей, от которых зависит удовлетворение многочисленных, зачастую противоречащих друг другу политических и экономических интересов. Не всегда возможно полностью удовлетворить бесконечное разнообразие постоянно изменяющихся потребностей людей, поскольку их финансовые, природные и физические возможности (в отличие от потребностей) всегда ограниченны.

Поэтому, чтобы удовлетворить их наиболее эффективным, экономичным и действенным способом, люди, действующие на рынке, должны иметь возможность самостоятельно искать способы достижения большей полезности своих субъективных целей после вычета стоимости тех экономических средств или ресурсов, которые требуется потратить, чтобы достичь их.

К сожалению, эта простая истина игнорируется современными кейнсианскими и монетарными экономическими теориями, которые стали инструментами политики. Эти мейнстрим теории основаны на условии, что свободные рынки являются ограниченно эффективными механизмами обмена, и чтобы обеспечить эффективное распределение богатства и экономических ресурсов всегда необходимо государственное вмешательство в свободный рынок с целью их центрального планирования и распределения. Однако такое вмешательство взамен «невидимой руки» Адама Смита на рынке часто игнорирует ограниченность экономических ресурсов и соответственно необходимость рационализации их производства и использования.

Мы покажем, как можно объединить условие ограниченности экономических ресурсов с идеей рациональных человеческих действий, предпринимаемых в личных интересах на свободном рынке, чтобы получить максимальную полезность при минимальных затратах.

Каковы основные ограничивающие факторы, использование которых должно быть рационализировано, чтобы человеческие потребности более полно и своевременно удовлетворялись?

Эти желания или цели с точки зрения управления проектами обычно называют scope или объемом работ. Пределами или ограничениями являются бюджеты или деньги и время как средство, необходимое для реализации работ и достижения целей проектов. Объем работ или услуг еще известен как процесс обеспечения или достижения необходимой экономической полезности или ценности, а затраты времени при этом являются расходом самого ценного и дефицитного ресурса, которым располагают люди. Время должно использоваться в максимально возможной степени, чтобы получить оптимальное содержание и пользу в форме притока экономических ресурсов в единицу времени при их минимальном оттоке или расходе. Разница между таким притоком и оттоком также можно определить, как прибыль или убыток. По сути, это чистая полезность или стоимость любой экономической деятельности. Он определяет соотношение цены и качества и, в конечном итоге, производительность человеческой физической энергии и времени.

Адам Смит в своей книге «Богатство народов» назвал эти ограничения «рынком». Это физическая территория или область, в которой люди совершают сделки, чтобы зарабатывать на жизнь и удовлетворять все свои потребности.

По словам Адама Смита, условие максимальной «богатства» достигается, когда люди производят и торгуют «в собственных интересах», чтобы увеличить свою прибыль и сократить потери, организовав свои трудовые усилия и время, затрачиваемое на производство, таким образом, чтобы увеличить объем желаемых товаров и услуг, созданных в некоторое данное время. Причем, момент, когда происходит расход действия и совершение работы, должен отражать субъективную временную преференцию каждого отдельного рыночного участника между потреблением и сбережением. Такой рост производительности достигается благодаря разделению труда, специализации для сокращения затрат физической энергии, труда и времени, т.е. усилий или действия (toil или неудобства, как писал Адам Смит).

Роль правительства заключается в том, что его участие в экономике должно быть ограничено только контролем за соблюдением договоров и защитой прав собственности и свободы рынка. Нет необходимости вмешиваться в функционирование рынка, чтобы восстановить баланс между предложением и спросом, например, предоставив больше денег, чтобы все произведенные услуги и товары могли быть куплены.

Эту идею развил Жан-Батист Сэй, последователь Адама Смита, отметив, что пока есть продукты, всегда будет достаточно средств для их покупки. Нет необходимости в дополнительных деньгах: производство является единственным источником дохода и денег, которые могут приобрести все существующие на рынке продукты. Кроме того, в экономике нет никаких внешних факторов производства или ресурсов, могущих существовать изолированно, вне рынка. Никакие экономические ресурсы не могут быть созданы из ничего, в экономике нет «бесплатного обеда». Вмешательство в рынок монетарными властями для предоставления его участникам дополнительной денежной ликвидности и «стимулирования» рыночного спроса и роста только перераспределяет богатство в виде ограниченных и требующих затрат действия ресурсов, но не создает их.

Эти идеи, как известно, веками влияли на экономическую мысль.

Тем не менее, экономика как наука может принести большую пользу, если эти идеи, изложенные Адамом Смитом и Жаном-Батистом Сэем, можно последовательно объяснить, принимая во внимание физическую концепцию ограниченности экономических ресурсов, требующих для их производства свободных действий на рынке, в условиях ограниченности средств и времени. Таким образом, можно ввести в экономику непоследовательным и строго математическим образом представляется возможным объяснить не только классические, но современные основные экономические концепции, такие как теория ограниченной рациональности, рациональных ожиданий и теория игр.

Чтобы сделать это, мы должны основывать экономику на том же фундаментальном принципе природы, который много раз доказывал свою бесспорную обоснованность в физике, химии и биологии.

Принцип наименьшего действия, как фундаментальный принцип природы.

Этот принцип утверждает, что законы Природы могут быть получены в форме эргодического инварианта, (греч. έργον ergon «работа», όδος hodos «путь»), или условия сохранения и неизменности произведения энергии, затраченной на совершение работы, и времени, которое соблюдается при любых физических действиях, включая экономические обмены. Это принцип наименьшего действия, который применим как ко всей рыночной или экономической системе в целом, так и ко всем отдельным ее частям, на бесконечное множество которых поделена вся ее полнота.

Ни один человеческий разум, каким бы обширным он ни был, не может учесть всю многочисленную и сложную рыночную информацию и преобразовать ее в информацию, необходимую для принятия решений. Согласно французскому математику, физику и астроному Пьеру Лапласу, такой интеллект должен контролировать все силы, чтобы иметь возможность с предельной точностью определять будущее положение любой мельчайшей частицы вселенной, которые в совокупности составляют ее.

Не удивительно, что невозможно точно знать все такие силы. Рынками управляет «невидимая рука» Адама Смита или коллективная субъективная «свободная воля» всех людей, стремящихся к счастью и ищущих оптимальные способы использования своих ограниченных средств и ресурсов для достижения желаемых целей. И средства, и цели также, по существу, непредсказуемы, неопределенны и постоянно меняются.

Однако, для построения эффективной экономической модели необязательно точно знать все рыночные силы. Они могут оставаться невидимыми для внешнего наблюдателя. Эффективная модель все еще может правильно описывать экономические механизмы с допустимой степенью статистической погрешности. Такая модель должна учитывать универсальный закон, применимый без каких-либо исключений ко всей системе и любым отдельным ее частям, которые в совокупности образуют ее.

Этот закон является Принципом наименьшего действия, сформулированным сначала в частном случае выдающимся французским ученым Пьером Луи Мопертюи, а затем более строгим и общим способом Леонардом Эйлером и Жозефом Луи Лагранжем. В соответствии с этим принципом любое «физическое действие» определяется как математический продукт «Свободной энергии» и времени. Свободная энергия определяется как разница между кинетической энергией движения любого физического тела или частицы и энергией «известной» силы, действующей на нее.

И энергия, и время скудны и ограничены для людей, поскольку они не являются богоподобными всемогущими и всезнающими созданиями. И энергия, и время не могут быть созданы из пустоты «ex nihilo» их волей. Единственное отличие экономики от физики состоит в том, что силы, определяющие действия и поведение человека, невидимы, субъективны, как его личные цели и устремления. Однако такие силы в конечном итоге определяются желанием людей достичь целей с наименьшими физическими или трудовыми усилиями. С другой стороны, рациональные люди стремятся к более высокой производительности или созданию большего числа товаров и услуг, которые удовлетворяют их потребности в данную единицу времени.

Достаточно быть рационально ограниченными в рамках своей специализации, чтобы эффективно создавать пользу для себя и окружающих. Как писал Фридрих Хайек, общее знание всех обстоятельств и условий, которое необходимо для создания рационального экономического порядка, в точности определяется тем, что оно никогда не существует во всей полноте в концентрированной форме, а распределено на множество неполных и зачастую противоречивых частей, которыми обладают отдельные индивидуумы.

Как такая свободная энергия может быть введена в экономику? Как вообще возможно применять законы бездушной материи к рациональному поведению человека?

Несмотря на то, что силы, которые влияют на рациональное поведение и действия человека, невидимы и субъективны, все еще возможно определить свободную энергию, которая не только имеет ту же математическую форму, что и в физике, но и может быть легко выражена в хорошо известных и общепринятых в экономике терминах. Эта энергия — кинетическая энергия денег, циркулирующих в экономике в качестве универсального средства обмена. Обращение происходит каждый раз, когда люди обменивают деньги, как права требования и обязательное средство платежа, позволяющие реализовать право собственности на любые товары, услуги и имущество.

Мы можем с уверенностью утверждать, что любая экономическая деятельность, которая осуществляется в виде обмена собственностью с помощью денег, представлена их скоростью, массой и кинетической энергией. Эта энергия имеет одинаковую математическую форму в механике и физике – произведение массы или количества денег m на квадрат скорости v их оборота, поделенное на 2:

K = mv²/2.

Однако, в отличие от физики, скорость v и кинетическая энергия денег К не являются физическими, а «виртуальными» экономическими величинами, поскольку деньги в обращении могут физически оставаться в покое. То, что представляет собой физическое движение и имеет реальную кинетическую энергию, — это движение людей, производящих, потребляющих и обменивающих товары и услуги между собой с помощью общепризнанного средства обмена, также известного как деньги. Это физическое движение, обмен и перемещение, товаров и людей, если оно сопровождается обменом денег, должно в точности равняться «виртуальной» кинетической энергии денег. В ходе своей деятельности люди непрерывно обменивают свое время, физические усилия, действие и труд на создание и потребление необходимых им для жизнедеятельности товаров и услуг. Денежное обращение представляет собой обмен бесконечно большого объема различных товаров и услуг, которые люди создают для обеспечения собственного и общего благополучия.

Такой обмен должен также быть ограниченным во времени и рациональным как средство экономического планирования, выбора приоритетов, расчета и достижения желаемых экономических целей за счет необходимых средств в виде времени и физической энергии людей. Другими словами, скорость обращения денег является точным отражением всей экономической деятельности, осуществляемой с помощью общего средства обмена. Вот почему деньги часто называют «полярной звездой» экономики, направляющей и приводящей в движение всю экономическую деятельность общества.

Как определяется скорость денег в экономике?

Как известно, скорость обращения денег в экономике является обратной величиной времени 1/T, где T — это период, в течение которого 1 единица денег совершает оборот в экономике.

Тогда всем известное макроэкономическое уравнение обмена имеет вид MV = PQ или M/T = PQ или M = PQT, что означает, что произведение количества товаров и услуг, умноженное на цену P и умноженное на T, на которое они создаются и обмениваются, равно сумма денег М, которая платит за их приобретение.

Однако это уравнение является недостаточным по следующим причинам.

1.     Смысл уравнения обмена оставляет расплывчатым его основное экономическое содержание. В нем утверждается только очевидный факт, что деньги, созданные за период времени T, равны цене за единицу, умноженной на их объем Q и период времени, в течение которого они производятся.
2.     Скорость обращения денег должна быть определена для любой суммы, а не только для некоторой монетарной единицы.
3.     Период времени должен иметь любую длительность, в том числе мгновенную, а не просто произвольным периодом T.
4.     Скорость обращения денег должна интегрировать в себя концепцию VFM (value for money или стоимость за деньги) и 3E (efficient, economic and effective, или экономичным, эффективным и эффектным, т.е. результативным действием) как непрерывную скорость создания стоимости, обмена и потребления в данный момент времени.
5.     Уравнение обмена должно отражать в каждый момент времени динамическое рыночное равновесие между деньгами, их скоростью, с одной стороны, и объемом товаров и услуг, и их ценой, с другой.
6.     Все макроэкономические переменные в уравнении обмена должны состоять из микроэкономических переменных с такими же вышеупомянутыми требованиями к их объему, времени и стоимости.

Все эти требования, необходимые для использования основополагающего принципа наименьшего действия, могут быть выполнены, если мы определим скорость денег и цену так же, как в физике, которая может принимать динамическую и переменную форму математических дифференциалов денег M и продуктов Q по времени:

V = dM/dt, скорость обращения денег, P = dQ/dt, цена или стоимость.

Здесь заглавными буквами мы обозначаем макроэкономические параметры. Микроэкономическая скорость и цена денег также могут быть определены как разница во времени:

v = dm/dt и р = dq/dt.

Здесь математические дифференциалы обозначают не обязательно бесконечно малые количества денег, продуктов и времени, а скорее те, которые взяты в данный момент времени. Эти величины dq, dm и интервалы времени dt можно считать бесконечно малыми по отношению к большим количествам q, p и t.

Дифференциальная формула для p = dq/dt фактически означает, что цена определяется как результат рыночного обмена в определенный момент:

p = lim [q(t + dt) — q(t)]/dt, где предел берется при dt → 0. Это можно считать настолько малым, насколько это практично на рынке.

Эта дифференциальная формула отражает предельный характер цены как разницу между количествами спроса и предложения и равна разнице притока и оттока экономических ресурсов.

То же самое верно в отношении определения v = dm/dt за исключением того, что поток экономических ресурсов или выгод при обмене продуктами q выражается в денежном выражении.

Также необходимо отметить, что макроэкономические параметры денег M, услуг и товаров Q являются простой математической суммой всего множества отдельных микроэкономических параметров m и q: M = Σm, Q = Σq, где Σ означает суммирование.

Следовательно, мы можем определить макроэкономические параметры как средневзвешенные значения микроэкономических переменных:

PQ = Σpq, P = Σpq/Σq.

MV = Σmv, V = Σmv/Σm.

Макроэкономическую скорость денег V можно интерпретировать как скорость центра тяжести или всех отдельных денежных масс m, составляющих М.

Если мы подставим определенные таким образом микроэкономические переменные в уравнение обмена, мы получим следующее:

MV = Σmv = Σmdm/dt = Σmdm = 1/2×(Σdm²)/dt,

PQ = Σpq = Σqdq/dt = 1/2×(Σdq²)/dt.

Поскольку MV = PQ, то 1/2×(Σdm²)/dt = 1/2×(Σdq²)/dt и Σd(q² – m²)/dt = d[Σd (q — m)×(q + m)]/dt = 0.

Следовательно, q — m = 0. Каждая микроэкономическая переменная q имеет свой денежный эквивалент m, q = m.

То же относится и к макроэкономическим переменным: Q = M.

Как мы видим, применение приведенных выше дифференциальных формул в макро и микроэкономической форме для цен продуктов, услуг и скорости обращения денег к уравнению обмена дало прямой результат, сформулированный Адамом Смитом. Они доказывают, что каждый продукт сам по себе эквивалентен форме оплаты, которая может рассматриваться как эквивалент денег.

Деньги, информация о рынке и VFM

В качестве денег мы можем определить товар, который можно использовать в качестве общего знаменателя или единицы измерения, позволяющей сравнивать цены. Эта единица учета должна быть наиболее стабильной с точки зрения ее производства по отношению к существующим запасам и постоянной по отношению ко всем другим товарам и услугам, производимым в экономике. Такая общая единица учета позволяет рассчитывать обычные или предельные величины в кардинальном или денежном выражении.

Деньги — это не только форма оплаты, но и расчетная единица, которая позволяет выражать и сравнивать цены всех продуктов и их коммунальные услуги. В дополнение к физическим данным об объемах деньги передают информацию о ценах их полезности в общепринятой денежной форме. Деньги являются средством разделения труда и рационализации целенаправленного экономического действия, т.е. расхода потенциальной энергии сбережения в форме денег в энергию их оборота во времени. Деньги являются таким образом универсальной формой действия и сбережения энергии и трудового времени, необходимого для производства товаров и услуг. Деньги – это важнейший институт социальной кооперации, учета, выражения информации, платежа и сбережения. Это всеобщий и постоянный эквивалент человеческого труда и времени.

Информация о рыночных ценах в форме денег, позволяет выражать все данные универсальным языком экономики, lingua franca. Деньги позволяют рассчитывать доходы и расходы и своевременно распределять дефицитный экономический капитал и человеческие ресурсы во времени и пространстве. Если деньги стабильны, это позволяет экономить и оптимизировать производство и потребление экономического, природного и человеческого труда, принимая во внимание всеобъемлющую информацию об их доступности, производительности и спросе, так что это позволило бы можно было обменивать товары и услуги по наилучшему соотношению цены и качества, т.е. лучшей стоимости за деньги (value for money, VFM), т.е. чтобы обмен был экономичным, эффективным и эффектным, т.е. результативным (efficient, economic and effective or 3E).

Этот материал был ранее опубликован на английском языке в Seeking Alpha

The post Что такое экономика с точки зрения физики? appeared first on Ekonomist.

Economics can be defined as the science of rational human action and behavior aimed at achieving desired economic goals with the least possible expense of the scarce means or resources. But it is often considered as a ‘dismal’ hard subject. It is rightly so, because Economics has become a battlefield for numerous contravening political and economic interests. It is not always possible to satisfy the infinite variety of human needs with their limited financial, natural and physical resources.

Therefore, in order to satisfy them in the most efficient, economical and effective way, people acting in the market must be free to seek for themselves how to achieve higher utility of their goals after deduction of the cost of the economic means or resources that are required to spend in order to attain them.

Unfortunately, this simple truth is ignored by modern Keynesian and monetary economic theories that have become instruments of politics and policies. These main-stream theories are based on the condition that free markets are only semi-efficient mechanisms of exchange, that it is always necessary to intervene in the market economy to insure the effective distribution of wealth and economic resources. However, such intervention to replace Adam Smith’s ‘invisible hand’ of market often ignores the limited nature of economic resources and the need to rationalize them.

We will show how it is possible to incorporate the condition of scarcity of economic resources with the idea of rational human action taken in self-interest in free market to derive maximum utility at a minimum expense.

What are the primary limiting factors the use of which must be rationalized so that human wants are satisfied in a timely way?

These wants or goals are usually referred to as the scope in terms of project management. The limits or constraints, as the means of their achievement, are budgets or money, and time. The scope of work or service is known as the process of delivering necessary economic utility or value, with the expenditure of time as the most valuable and scarce resource that humans have. Time must be utilized to the most possible extent, to derive optimum content in the form of inflow of economic resources per unit of time at their minimum outflow or expenditure. The difference between such inflow and outflow is known as profit or loss. It is, in essence, the net utility or value of any economic activity. It determines the value for money and ultimately the productivity of human physical energy and time.

Adam Smith in his book ‘Wealth of Nations’ referred to these constraints as the ‘Market’. It is the physical or land area within which humans transact to make their living and satisfy all their needs.

The condition of maximum ‘opulence’, according to Adam Smith, is achieved when people produce and trade in self-interest to increase their profit and reduce loss by organizing their labor efforts and time spent on production in such a way as to increase the volume of the desired goods and services created in a given time. Government’s role is the economy must be limited only to enforcement of contracts and protection of property rights and the free market. There’s no need to intervene in market functioning to restore its balance, for example, by providing more money, so that all its products might be bought up. As long as there are products, there will always be sufficient means to purchase them, as stated Jean Baptiste Say, Adam Smith’s follower. There’s no need in additional money: production is the sole source of income and money that can purchase all products. Besides, there are no externalities, no economic resources can be created from nothing, there’s no ‘free lunch’ in economics. Intervention in the market to provide additional money to ‘stimulate’ its growth only re-distributes wealth.

These ideas, as it is well-known, influenced the economic thought for centuries.

Nevertheless, Economics as science can greatly benefit, if these ideas set forth by Adam Smith and Jean Baptiste Say can be explained consistently, by taking into account the physical concept of scarcity of economic resources, free action in the market and its limitations. That way it is possible to introduce into Economics inconsistent and strictly mathematical way all modern mainstream concepts, such as bounded rationality and the game theory.

In order to do that, we have to base Economics on the same fundamental principle of Nature that has many times proven its indisputable soundness in physics, chemistry and biology.

That fundamental principle of Nature is the Principle of Least Action

That principle states that the laws of Nature can be derived in the form of an ergodic invariant that holds valid in relation to all physical actions. This is the Principle of Least Action, that encompasses all economics as a whole comprised of numerous infinite parts. No human mind however vast it is, can take into account all numerous and complex market information and convert it into information necessary for decision making. According to Pierre Laplace, such intelligence needs to control all forces to be able to determine with ultimate precision the future position of any tiny particle that collectively constitute it.

Not surprisingly, it is not possible to know with certainty all such forces. Markets are ruled by the ‘invisible hand’ of Adam Smith or collective subjective ‘free will’ of all individuals acting in the pursuit of happiness and seeking the optimal ways to employ their limited means and resources to achieve their desired goals. Both means and goals are also essentially unpredictable, indeterminate and constantly changing.

However, an efficient economic model does not need to know precisely the market forces. They can remain invisible to the outside observer. The efficient model still can correctly describe the economic mechanisms with an allowable degree of statistical error. Such a model must take into account the universal law applicable without any exception to the whole system and any single parts, that collectively form it.

That law is the Principle of Least Action formulated initially by Pierre Louis Maupertuis and then in a more rigorous and general way by Leonard Euler and Joseph Louis Lagrange. In accordance with this principle, any ‘physical action’ is defined as the mathematical product of ‘Free Energy’ and time. The free energy is found as the difference between kinetic energy of motion of any physical body or particle, and the energy of ‘known’ force exerting on it.

Both energy and time are scarce and limited for humans since they are not the god-like omnipotent and omniscient creatures. Both energy and time cannot be created out of void ‘ex nihil’ by their will. The only difference of Economics and Physics is that the forces influencing human actions are invisible, subjective. However, such forces are ultimately determined by peoples’ desire to achieve goals with least physical effort or labor. Alternatively, rational individuals tend to seek higher output or productivity that satisfy their wants per given unit of time.

How can such Free Energy be introduced into Economics? How is it at all possible to apply laws of soulless matter to rational human behavior?

Even though, the forces that affect human rational behavior and actions are invisible and subjective, it is still possible to define the Free Energy that has the same mathematical form as in Physics, but is expressed in well-known and generally accepted in Economics terms. That energy is the kinetic energy of money circulating in the economy as the universal medium of exchange. That circulation takes place each time when people turn them around as the title to all their goods, services and property.

We can safely state that all economic activity that is monetized is represented by the velocity of money. This velocity is not physical since the money in circulation can physically remain at rest. What represents physical motion and kinetic energy is the movement of people, producing, consuming and exchanging goods and services between each other with the help of commonly accepted recognized medium of exchange, also known as money. The circulation of money represents the exchange of infinite large volume of various goods and services that people create for their own and common well-being.

Such an exchange must also be time bounded and rational as the means of attaining the desired economic goals with the expense of necessary means in the form of individuals’ time and physical energy. In other words, the velocity of circulation of money is an accurate projection of all economic activity that is carried out with the help of the common medium of exchange. That is why money is often referred to as the ‘polar star’ of the economy around which it is rotating.

How is the velocity of money defined in Economics?

As it is well known, velocity of money in Economics is the inverse of time 1/T, where the T is the period over which 1 unit of money turns around in the economy.

Then, the exchange equation is MV = PQ or M/T = PQ or M = PQT, which means that the product of quantity of goods and services Q times price P and multiplied by T over which they are created and exchanged is equal to the amount of money M that pays for their acquisition.

However, this equation is deficient for the following reasons.

1. The meaning of the exchange equation leaves vague its underlying economic substance. It states only obvious fact that money created over the period of time T is equal to the price per unit multiplied by their volume Q and time period over which they are produced.
2. The velocity of money must be defined for any amount, not just a unit.
3. The time period must be by same token of any length, not just some arbitrary period T.
4. The velocity of money must integrate the concept of VFM and 3E as the timely rate of value creation, exchange and consumption.
5. The exchange equation must reflect timely dynamic market equilibrium between money, its velocity on one hand, and the volume of goods and services and their price on the other.
6. All macroeconomic variables in the exchange equation must be comprised of the microeconomic variables with the same aforementioned requirements to their volume, time and value.

All these requirements prerequisite for the use of the fundamental Principle of Least Action can be satisfied if we define the velocity of money and price in the same way as in physics that can take the dynamic and variable form of mathematical differentials of money M and products Q in time:

V = dM/dt, money velocity,

P = dQ/dt, price or value.

Here in capital letters, we denote macroeconomic parameters. Microeconomic money velocity and price can also be defined as same time differentials:

v = dm/dt and p = dq/dt.

Here mathematical differentials denote not necessarily infinitesimal quantities of money and products and time, but rather those taken at a given moment in time. These quantities dq, dm and time dt intervals can be regarded as infinitely small in relation to greater amounts of q, p and t.

The differential formula for p = dq/dt actually means that price is defined as result of market exchange at a particular moment:

p = lim [q(t+dt) — q(t)]/dt, where limit is taken with dt →0. It can be considered as small as it is practical in the market.

This differential formula reflects the marginal character of price as the difference between the ‘bid and ask’ quantities, and is equal to the difference of the inflow and outflow of economic resources.

Same is true with respect to the definition of v = dm/dt with the exception that the flow of economic resources or benefits in the exchange of products q is expressed in monetary terms.

We must also note, that M = Σm, Q = Σq.

Therefore, we can define macroeconomic parameters as weighted averages of microeconomic variables:

PQ = Σpq, P = Σpq/Σq.

MV = Σmv, V = Σmv/Σm.

Macroeconomic velocity of money V can be interpreted as velocity of the center of gravity or individual money masses m comprising M.

If we substitute thus defined microeconomic variables into the exchange equation, we will get as follows:

MV = Σmv = Σmdm/dt = Σmdm = 1/2Σdm²/dt,

PQ = Σpq = Σqdq/dt = 1/2Σdq²/dt.

Since MV = PQ, then 1/2Σdm²/dt = 1/2Σdq²/dt and Σd(q² — m²)/dt = d[Σd(q — m)(q + m)]/dt = 0.

Therefore, q – m = 0. Each microeconomic variable q has its monetary equivalent m, q = m.

Same applies to macroeconomic variables: Q = M.

As we can see, the application of above differential formulas for products price and velocity of money to the exchange equation gave as straightforward result formulated by Adam Smith. They prove that each product is equivalent in itself to the form of payment that can be considered as equivalent of money.

Money, market information and VFM

We can define as money the commodity which can be used as the common denominator or unit of measure allowing comparison of prices. This unit of account must be most stable in terms of its production to the existing stock and constant in relation to all other goods and services produced in the economy. Such common unit of account allows calculation of ordinary or marginal quantities in cardinal or monetary terms.

Money is not only form of payment but a unit of account which allows expression and comparison of all product prices and their utilities. In addition to physical data on volumes, money convey price information of their utility in the generally accepted monetary form.

Such monetary information is lingua franca of Economics. Money allow to calculate incomes and costs and allocate scarce economic capital and human resources in time and space in a timely fashion. If money is stable it allows to save and optimize production and consumption of economic, natural and human labor taking into account all-encompassing information about their availability, productivity and demand so that it would allow exchanging value for money (VFM) in economical, efficient and effective way (3E).

This article was published in Seeking Alpha

Sayan Kombarov, author of Energy of Human Action: Physical aspects of Economics for free Market, Sound Money, Peace and Prosperity

The post What is Economics from the point of view of Physics? appeared first on Ekonomist.